Jak powstają algorytmy handlowe

Handel ilościowy nie jest dostępny wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych; handlowcy detaliczni również się w to angażują. Chociaż umiejętności programowania są zalecane, jeśli chcesz tworzyć algorytmy, nawet one nie zawsze są wymagane. Dostępne są programy i usługi, które piszą kod programowania dla strategii opartej na dostarczonych danych wejściowych. Kod utworzony przez program / usługę jest następnie podłączany do platformy handlowej i rozpoczyna się handel. Ale zanim coś takiego może się wydarzyć, inwestorzy algorytmiczni chcą  przejść przez kilka kroków, decydując dokładnie, co chcą osiągnąć za pomocą algorytmu i w jaki sposób.

Ramy czasowe i ograniczenia

Chociaż dobrze zaprogramowany algorytm może działać samodzielnie, zalecany jest nadzór człowieka. Dlatego wybierz ramy czasowe i częstotliwość handlu, które możesz monitorować. Jeśli masz pracę na pełny etat, a Twój algorytm jest zaprogramowany do wykonywania setek transakcji dziennie na jednominutowym wykresie, gdy jesteś w pracy, może to nie być idealne. Możesz wybrać nieco dłuższe ramy czasowe dla swoich transakcji i mniejszą częstotliwość handlu, abyś mógł mieć na to oko.

Rentowność w fazie testowania algorytmu nie oznacza, że ​​będzie on nadal przynosił te zwroty w nieskończoność. Czasami będziesz musiał wkroczyć i zmienić algorytm handlu, jeśli wyniki ujawnią, że nie działa już dobrze. Jest to również zobowiązanie czasowe, które każdy, kto podejmuje się handlu algorytmicznego, musi zaakceptować.

Problemem są również ograniczenia finansowe. Prowizje rosną bardzo szybko dzięki strategii handlowej o wysokiej częstotliwości, więc upewnij się, że masz najtańszego dostępnego brokera i że potencjał zysku każdej transakcji gwarantuje płacenie tych prowizji, potencjalnie wiele razy dziennie. Rozważany jest również kapitał początkowy. Różne rynki i produkty finansowe wymagają różnych kwot kapitału. W przypadku  rynku Forex lub futures może potencjalnie rozpocząć się z mniejszą kwotą.

Ograniczenia rynkowe to kolejny problem. Nie każdy rynek jest przystosowany do handlu algorytmicznego. Wybierz akcje, fundusze ETF, pary walutowe lub kontrakty futures z wystarczającą płynnością  do obsługi zleceń, które algorytm będzie generować. 

Opracuj lub dopracuj strategię

Po zrozumieniu ograniczeń finansowych i czasowych opracuj lub dostosuj strategię, którą można zaprogramować. Możesz mieć strategię, którą handlujesz ręcznie, ale czy jest ona łatwa do zakodowania? Jeśli Twoja strategia jest wysoce subiektywna, a nie oparta na regułach, zaprogramowanie strategii może być niemożliwe. Strategie oparte na regułach są najłatwiejsze do zakodowania – strategie z wejściami, stop lossami i celami cenowymi oparte na wymiernych danych lub ruchach cen.

Ponieważ strategie oparte na regułach można łatwo skopiować i przetestować, jest ich wiele bezpłatnie, jeśli nie masz własnych pomysłów. Quantpedia jest jednym z takich zasobów, dostarczającym artykuły naukowe i wyniki handlowe dla różnych ilościowych metod handlowych. Przedstawione zasady można zakodować, a następnie przetestować pod kątem rentowności na danych historycznych i bieżących. Kodowanie algorytmu wymaga umiejętności programowania, dostępu do oprogramowania lub kogoś, kto może kodować za Ciebie.

Testowanie algorytmu handlowego

Najważniejszym krokiem jest testowanie. Po zakodowaniu strategii handlowej nie handluj nią prawdziwym kapitałem, dopóki nie zostanie przetestowana. Testowanie obejmuje pozwolenie algorytmowi na działanie na historycznych danych cenowych, pokazując, jak algorytm działał na tysiącach transakcji. Jeśli faza testowania historycznego jest opłacalna, a uzyskane statystyki są akceptowalne dla twojej tolerancji ryzyka – na przykład maksymalne wypłaty, współczynnik wygranych, ryzyko ruiny – przejdź do testowania algorytmu w warunkach rzeczywistych na koncie demo. Ponownie, ta faza powinna wygenerować setki transakcji, abyś mógł uzyskać dostęp do wydajności.

Jeśli algorytm jest opłacalny na historycznych danych o cenach i handlowaniu na rachunku demo na żywo, używaj go do handlu prawdziwym kapitałem, ale uważnie. Warunki na żywo różnią się od testów historycznych lub demonstracyjnych, ponieważ zlecenia algorytmu faktycznie wpływają na rynek i mogą powodować poślizg. Dopóki nie zostanie zweryfikowany, algorytm działa na prawdziwym rynku, tak jak w testach, miej czujne oko.

Ciągła konserwacja

Dopóki algorytm działa w ramach parametrów statystycznych ustalonych podczas testowania, pozostaw algorytm w spokoju. Algorytmy mają tę zaletę, że handlują bez emocji, ale trader, który nieustannie majstruje przy algorytmie, niweczy tę korzyść. Algorytm wymaga jednak uwagi. Monitoruj wydajność, a jeśli warunki rynkowe zmieniają się tak bardzo, że algorytm nie działa już tak, jak powinien, mogą być wymagane korekty.

Podsumowanie

Handel algorytmiczny nie jest przedsięwzięciem typu „ustaw i zapomnij”, które sprawia, że ​​stajesz się bogaty z dnia na dzień. W rzeczywistości handel ilościowy może być tak samo trudny, jak handel ręczny. Jeśli zdecydujesz się stworzyć algorytm, miej świadomość, jak ograniczenia czasowe, finansowe i rynkowe mogą wpłynąć na twoją strategię, i odpowiednio planuj. Zmień aktualną strategię w strategię opartą na regułach, którą można łatwiej zaprogramować, lub wybierz metodę ilościową, która została już przetestowana i zbadana. Następnie przeprowadź własną fazę testów, korzystając z danych historycznych i bieżących. Jeśli to się sprawdzi, uruchom algorytm z prawdziwymi pieniędzmi pod czujnym okiem. W razie potrzeby dostosuj, ale w przeciwnym razie pozwól mu wykonać swoje zadanie.