Day Trading z lewarowanymi funduszami ETF
Lewarowane fundusze ETF: Not For the Faint of Heart
Fundusze ETF z dźwignią to fundusze podlegające obrotowi giełdowemu, które wykorzystują kombinację instrumentów pochodnych i instrumentów dłużnych, aby podwoić lub potroić ruch bazowego aktywa lub indeksu, który śledzi. Popularność lewarowanych funduszy ETF wśród day tradingu zyskała na popularności, ponieważ fundusze mogą generować zwroty bardzo szybko – oczywiście pod warunkiem, że inwestor znajduje się po właściwej stronie transakcji.
W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najpopularniejszych lewarowanych funduszy ETF na rynku i omówimy strategie minimalizowania strat podczas korzystania z tych funduszy. Należy pamiętać, że chociaż każdy handel wiąże się z ryzykiem, transakcje lewarowane są znacznie bardziej ryzykowne. Z tymi funduszami powinien walczyć tylko doświadczony trader, który ma ochotę radzić sobie ze stratami.
Ze względu na swój lewarowany charakter fundusze te są niezwykle niestabilne i ryzykowne.
Poznaj swoje komponenty
Przede wszystkim, zanim zaczniesz handlować tymi zmiennymi instrumentami, musisz być świadomy tego, co one śledzą. Przy dwu- lub trzykrotnym potencjale ruchów w górę i w dół, nawet niewielki błąd w obliczeniach ich podstawowych właściwości może siać spustoszenie w wygrywającej transakcji. Poniżej znajdują się niektóre z najpopularniejszych lewarowanych funduszy ETF na rynku oraz aktywa lub aktywa, które śledzą.
Inwestorzy jednodniowi potrzebują podstaw
Nawet jeśli planujesz zamknąć swoje pozycje pod koniec dnia handlowego, rozsądnie byłoby uzyskać krótkie zrozumienie podstawowych czynników, które mogą mieć wpływ na te fundusze ETF. Chociaż analiza techniczna będzie prawdopodobnie głównym narzędziem w twoim arsenale, fundamentalne czynniki z całego świata, zwłaszcza wydarzenia, które mają miejsce z dnia na dzień, mogą dyktować kierunek trendu następnego ranka.
Poniżej omówimy podstawowe czynniki, które mogą wpływać na niektóre z najpopularniejszych lewarowanych funduszy ETF.
Lewarowane Gold Miners 3x
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ( nowojorską giełdę papierów wartościowych (NYSE) Arca Gold Miner’s Index.1 Na indeks wpływają wydarzenia geopolityczne, klęski żywiołowe, wahania kursu dolara amerykańskiego oraz zapowiedzi dotyczące polityki pieniężnej USA.
Najważniejsze informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas handlu tymi dwoma produktami, tooświadczenia zebrane na posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). FOMC publikuje te oświadczenia około trzech tygodni po każdym z ośmiu corocznych posiedzeń komitetu oraz po miesięcznych raportach gospodarczych, które mogą potencjalnie wpłynąć na politykę pieniężną. Takie wpływowe raporty miesięczne obejmują indeks cen konsumpcyjnych (CPI), raport o sytuacji pracowników i raporty sprzedaży detalicznej.
Ropa Długa i Krótka 3x
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO ) i ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO ) śledzą subindeks Bloomberg WTI Crude Oil.3 W związku z tym są dotknięci zmianami cen ropy wynikającymi z wydarzeń geopolitycznych oraz podaży i popytu w Ameryce Północnej.
Kluczowe komunikaty informacyjne dotyczące zapasów w stanowisk Baker Hughes, publikowana w każdy piątek w południe czasu centralnego.
Duże i małe kapsle 3x
Direxion Dzienne Small Cap Bull 3x Udziały (TNA ), codzienna Small Cap Udziały 3x Miś Direxion (TZA ) ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO ) ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU ) ProShares UltraPro (TQQQ ) i UltraPro Krótki QQQ (SQQQ ), to wszystkieelementy śledzące główne amerykańskie indeksy porównawcze.5678 Jako takie są podatne na wiele czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na rynki kapitałowe w USA. Mogą to być następujące elementy:
- Wydarzenia geopolityczne
- Zmienność na międzynarodowych rynkach akcji
- Raporty gospodarcze i komunikaty Rezerwy Federalnej
- Raporty o zarobkach głównych firm
- Zmienność na rynkach obligacji i rynkach terminowych
S&P Biotech 3x
Direxion Daily S&P Biotech Bull ( biotechnologicznym, należy zwracać uwagę na wyniki badań klinicznych amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, fuzji i przejęć firm biotechnologicznych oraz raporty o zyskach znanych firm biotechnologicznych.
Te duże firmy biotechnologiczne obejmują Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) i Biogen Inc. ( BIIB ).
Rynki wschodzące 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) i Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) dążą do trzykrotnej replikacji ruchu indeksu MSCI Emerging Markets Index.12 Chociaż przewodnik po handlu indeksem MSCI Benchmark mógłby wypełnić książkę, miej oko na nocne wahania cen towarów, rynki azjatyckie i europejskie, rynki forex oraz wiadomości gospodarcze pochodzące ze składników indeksu, ponieważ czynniki te mogą mocno dyktować kierunek następnego dnia handlowego.
Dokonywanie lewarowanych dziennych transakcji ETF
W przeciwieństwie do większości przewodników po handlu, ten nie będzie zawierał strategii dotyczących analizy technicznej ze względu na jego subiektywny i pozorny charakter. Zakładam, że czytelnik zapoznał się już z podstawowymi zasadami analizy technicznej i może dostosować te techniki do handlu lewarowanymi funduszami ETF. Oto kilka dodatkowych wskazówek:
Ustaw Stop Losses
Ze względu na ich zmienność, traderowi zaleca się skalowanie do handlu i przyjęcie zdyscyplinowanego podejścia do ustawiania stop loss. Ponadto, ponieważ duże wahania są dość powszechne w tych papierach wartościowych, ustaw stop loss na tyle szeroko, aby nie zostać zatrzymanym przed masowym biegiem w kierunku twojej hipotezy.
Nie trzymaj akcji przez noc
Nie utrzymuj pozycji przez noc, ponieważ wydarzenia na świecie mogą zniszczyć Twój handel. Nie jest niczym niezwykłym, że następnego ranka luka w finansowaniu lewarowanym spadła o 5% do 10%. Twoje stop loss nie ochronią Cię w takich przypadkach. Zmniejsz pozycje lub całkowicie je zamknij pod koniec dnia.
Śledź Paula Tudora Jonesa
Słynny menadżer funduszy hedgingowych i niezwykły handlowiec, Paul Tudor Jones, miał na ścianie swojego biura następującą radę: „ŚREDNI STRACENI PRZEGRANI”. Chociaż uśrednianie w dół jest doskonałą strategią dla inwestorów długoterminowych i traderów swingowych, uśrednianie w dół na przegranej transakcji na 3x ETF jest jak wyrzucenie pieniędzy przez okno.
Poznaj kluczowe daty
Mniej więcej co tydzień będzie miało miejsce decydujące wydarzenie, które może wpłynąć na te fundusze. Na przykład fundusze ETF zajmujące się ropą naftową mają tendencję do handlu bocznego w minutach poprzedzających raporty Energy Information Administration i Baker Hughes.15 W zależności od ogólnego trendu, nastrojów rynkowych i raportu z poprzedniego tygodnia, niektórzy handlowcy lubią stawiać zakłady na ruch po raporcie. Jeśli twoja hipoteza okaże się słuszna, możesz osiągnąć duży zwrot w bardzo krótkim czasie, ryzykując niewielkim kapitałem.
Sprawdź ogólny trend
Na koniec należy pamiętać, że chociaż handel dzienny odbywa się w przedziale czasowym mierzonym w minutach, ruchy dnia wskazują na szerszy obraz. Skorzystaj z wykresów dziennych, godzinowych i 15-30 minutowych, aby ocenić poziomy punktem wejścia lub wyjścia niż poziom, który pojawia się w ciągu dnia.
Podsumowanie
Lewarowane fundusze ETF nie są dla osób o słabych nerwach. Handlowcy, którzy są w stanie znieść zmienność, mogą bardzo szybko zrealizować duże zyski (lub straty) na swoich pozycjach. To powiedziawszy, podczas handlu tymi dzikimi instrumentami należy sprawdzić aktywa bazowe, które śledzą, aby mieć poczucie kierunku, w jakim będą podążać każdego dnia handlowego.
Ponadto inwestorzy, którzy stawiają na te fundusze, powinni posiadać odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem i być gotowi do zamykania swoich pozycji na koniec każdego dnia rynkowego.