Oscylator ceny detalicznej (DPO)

Co to jest Detrended Price Oscillator (DPO)?

Detrended Cena oscylator oscylator, który usuwa się tendencji cen w celu oszacowania długości cykli cena od szczytu do szczytu lub koryta do koryta. W przeciwieństwie do innych oscylatorów, takich jak stochastyczna lub średnia ruchoma dywergencja konwergencji (MACD), DPO nie jest wskaźnikiem pędu. Podkreśla szczyty i spadki cen, które są wykorzystywane do szacowania punktów kupna i sprzedaży zgodnie z cyklem historycznym.

Wzór na oscylator ceny Detrended (DPO) to:

Jak obliczyć oscylator ceny Detrended (DPO)

1. Określ okres ważności, na przykład 20 okresów.
2. Znajdź cenę zamknięcia od x / 2 +1 okresów temu. Jeśli używasz 20 okresów, jest to cena sprzed 11 okresów.
3. Oblicz SMA dla ostatnich x okresów. W tym przypadku 20.
4. Odejmij wartość SMA (krok 3) od ceny zamknięcia x / 2 +1 okresów temu (krok 2), aby uzyskać wartość DPO.

Co mówi Ci Detrended Price Oscillator (DPO)?

Detrended oscylator cenowy stara się pomóc inwestorowi zidentyfikować cykl cenowy aktywów. Czyni to, porównując SMA z ceną historyczną, która znajduje się w pobliżu połowy okresu wstecznego.

Patrząc na historyczne szczyty i dołki na wskaźniku, które są wyrównane ze szczytami i dołkami cen, inwestorzy zazwyczaj rysują pionowe linie w tych punktach, a następnie liczą, ile czasu upłynęło między nimi.

Jeśli dno jest oddalone o dwa miesiące, pomaga to ocenić, kiedy może nadejść kolejna okazja do zakupu. Odbywa się to poprzez wyodrębnienie ostatniego dołka we wskaźniku / cenie, a następnie prognozowanie następnych dwóch najniższych miesięcy na zewnątrz.

Jeśli szczyty są zwykle oddalone od siebie o 1,5 miesiąca, trader może znaleźć najnowszy szczyt, a następnie przewidzieć, że następny szczyt nastąpi 1,5 miesiąca później. To przewidywane szczytowe ramy czasowe można wykorzystać jako okazję do potencjalnej sprzedaży pozycji przed spadkiem cen.

Aby dodatkowo pomóc w ustalaniu czasu transakcji, odległość między dołkiem a szczytem może być wykorzystana do oszacowania długości długiej transakcji lub odległość między szczytem a dołkiem w celu oszacowania długości krótkiej transakcji.

Kiedy cena z x / 2 + 1 okresów temu jest powyżej SMA, wskaźnik jest dodatni. Gdy cena z x / 2 + 1 okresów temu jest poniżej SMA, wówczas wskaźnik jest ujemny.

Oscylator ceny nie jest zgodny z ostatnią ceną. Dzieje się tak, ponieważ DPO mierzy cenę x / 2 + 1 okresów w stosunku do SMA, a zatem wskaźnik wzrośnie tylko do okresów x / 2 + 1 temu. Jest to jednak w porządku, ponieważ wskaźnik ma wskazywać historyczne szczyty i dołki.

Wskaźnik waha się, a także jest przesunięty w przeszłość, dlatego nie jest przydatnym wskaźnikiem w czasie rzeczywistym do określania kierunku trendu. Z definicji wskaźnik nie służy do oceny trendów. Dlatego określenie, które transakcje podjąć, należy do przedsiębiorcy. Podczas ogólnego trendu wzrostowego, dna cyklu prawdopodobnie będą stanowić dobre okazje do zakupów, a szczyty – dobre okazje do sprzedaży.

Przykład użycia oscylatora ceny ustalonej (DPO)

W poniższym przykładzie International Business Machines ( IBM ) osiąga najniższy poziom co około 1,5 do dwóch miesięcy. Po zauważeniu cyklu poszukaj sygnałów kupna, które są zgodne z tym przedziałem czasowym. Szczyty cen występują co 1–1,5 miesiąca; szukaj sygnałów sprzedaży / zwarcia, które są zgodne z tym cyklem.

Różnica między wyznaczonym oscylatorem cen (DPO) a indeksem kanału towarów (CCI)

Oba te wskaźniki próbują uchwycić cykle ruchów cen, chociaż robią to na bardzo różne sposoby. DPO służy przede wszystkim do oszacowania czasu potrzebnego na przejście zasobu od szczytu do szczytu lub dołka do dołka (lub od szczytu do dołka lub odwrotnie). Indeks kanał towarem (CCI) jest zwykle związany pomiędzy +100 i -100, ale wybicie z tych poziomów wskazuje coś ważnego się dzieje, takie jak nowy główny trend zaczyna. Dlatego CCI bardziej koncentruje się na tym, kiedy może zaczynać się lub kończyć główny cykl, a nie na czasie między cyklami.

Ograniczenia stosowania oscylatora ceny ustalonej (DPO)

DPO nie dostarcza samodzielnie sygnałów handlowych, ale jest raczej dodatkowym narzędziem, które pomaga w ustalaniu czasu handlu. Czyni to, patrząc, kiedy cena osiągnęła szczyt i spadła w przeszłości. Chociaż te informacje mogą stanowić punkt odniesienia lub podstawę dla przyszłych oczekiwań, nie ma gwarancji, że historyczna długość cyklu powtórzy się w przyszłości. W przyszłości cykle mogą się wydłużyć lub skrócić.

Wskaźnik również nie uwzględnia trendu. Od przedsiębiorcy zależy, w jakim kierunku ma handlować. Jeśli cena aktywa spada, może nie być warto kupować nawet na dnie cyklu, ponieważ cena i tak może wkrótce spadać.

Nie wszystkie szczyty i dołki na DPO osiągną ten sam poziom. Dlatego ważne jest również, aby spojrzeć na cenę, aby zaznaczyć ważne szczyty i dołki na wskaźniku. Czasami wskaźnik może nie spaść zbytnio lub znacznie wzrosnąć, ale odwrócenie się od tego poziomu nadal może być znaczące dla ceny.