System Anti-Martingale
Co to jest system Anti-Martingale?
System Anti-Martingale lub Reverse Martingale to metodologia handlowa polegająca na zmniejszaniu zakładu o połowę za każdym razem, gdy występuje strata w handlu i podwajaniu go za każdym razem, gdy pojawia się zysk. Technika ta jest przeciwieństwem systemu Martingale, w którym przedsiębiorca (lub hazardzista) podwaja przegrywający zakład i dzieli wygrywający zakład o połowę.
Oba systemy są strategiami handlowymi powszechnie używanymi na rynkach walutowych, ale można je zastosować gdzie indziej.
Kluczowe wnioski
- System Anti-Martingale to metodologia wzmacniająca passę zwycięstw i minimalizująca wpływ serii przegranych.
- W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu Martingale, strategia Anti-Martingale polega na podwajaniu wygranych zakładów i zmniejszaniu przegranych zakładów o połowę.
- Zasadniczo jest to strategia, która promuje mentalność „gorącej ręki”, gdy mamy dobrą passę, i strategia stop-loss, gdy jest passa przegranych.
Jak działa system Anti-Martingale
Oryginalny system Martingale został wprowadzony przez francuskiego matematyka Paula Pierre’a Levy’ego w XVIII wieku jako sposób na maksymalizację wyniku statystycznego, stawiając serię ryzykownych zakładów. W strategii Martingale gracz lub trader podwaja swój zakład za każdym razem, gdy przegrywa, i ma nadzieję, że ostatecznie odzyska te straty i osiągnie zysk dzięki korzystnemu zakładowi.
Z drugiej strony, założeniem systemu przeciw Martyngałowi jest to, że trader może zamiast tego wykorzystać dobrą passę, podwajając swoją pozycję. System przeciw Martyngałowi akceptuje większe ryzyko w okresach ekspansywnego wzrostu i jest uważany za lepszy system dla traderów ponieważ zwiększanie wielkości transakcji podczas passy wygranych jest mniej ryzykowne niż podczas passy przegranych. Tego typu myślenie może wpaść w pułapkę „błędu gorącej ręki „, ale kiedy rynki idą w górę, system anty-Martingale może odnieść sukces dla tradera, który może rozpocząć serię pozytywnych transakcji, zanim strata przerwie jego passę. Jednak podwojenie danego wygrywającego zakładu naraża go na jedną dużą stratę, która może zniweczyć poprzednie zyski.
Kiedy jest przegrana, w końcu przegrywasz zakład o połowę. Tutaj trader w rzeczywistości praktykuje dyscyplinę stop-loss, która jest ogólnie zalecana w handlu. System przeciw Martingale jest w pewnym sensie grą na maksymie Wall Street, mówiącej o „pozwalaniu swoim zwycięzcom biegać i wcześnie obcinać przegranych”. Może dobrze służyć na rynkach napędzanych dynamiką, ale rynki mogą szybko obrócić się przeciwko handlowcom. Z drugiej strony system Martingale jest bardziej schematem „ powrotu do średniej ”, który może być bardziej odpowiedni na bezkierunkowych, meandrujących rynkach.
Przykład systemu Anti-Martingale
Aby zrozumieć podstawy strategii, spójrzmy na podstawowy przykład. Załóżmy, że masz monetę i bierzesz udział w grze typu orzeł lub reszka z początkowym zakładem w wysokości 1 $. Istnieje równe prawdopodobieństwo, że moneta wyląduje orzeł lub reszka, a każdy rzut jest niezależny (poprzedni rzut nie wpływa na wynik następnego rzutu). Załóżmy, że zawsze stawiasz na głowy.
Jeśli pierwszy rzut to rzeczywiście reszka, wygrasz 1 $, a następnie postawisz 2 $. Jeśli znowu wypadnie reszka, w następnym rzucie będziesz mieć 4 $. Jest to reszka, więc podzielisz o połowę następny zakład i ponownie postawisz 2 $.