Stawka aktuarialna

Co to jest stopa aktuarialna?

Stawka aktuarialna to oszacowanie oczekiwanej wartości przyszłych strat zakładu ubezpieczeń. Zazwyczaj oszacowanie jest prognozowane na podstawie danych historycznych i uwzględnienia związanego z tym ryzyka. Dokładne stawki aktuarialne pomagają chronić firmy ubezpieczeniowe przed ryzykiem poważnych strat ubezpieczeniowych, które mogą prowadzić do niewypłacalności.

Jak działają stawki aktuarialne

Stawki aktuarialne są wyrażone jako cena jednostki ubezpieczenia dla każdej jednostki ekspozycji, która jest jednostką zobowiązania lub majątkiem o podobnych cechach. Na przykład na rynkach ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych jednostka ekspozycji jest zwykle równa 100 USD wartości nieruchomości, a zobowiązanie wycenia się w jednostkach 1000 USD. Ubezpieczenie na życie ma również jednostki ekspozycji w wysokości 1000 USD. Składka ubezpieczeniowa to stawka pomnożona przez liczbę zakupionych jednostek ochrony.

Ogólnie rzecz biorąc, podczas przeglądu stopy procentowej najpierw określa się, czy stawki aktuarialne wymagają korekty. Prognozowane straty dają firmom ubezpieczeniowym możliwość określenia minimalnej składki wymaganej do pokrycia spodziewanych strat.

Wymagania dotyczące stawek aktuarialnych

Podstawowym celem ustalania stawek aktuarialnych jest ustalenie najniższej składki, która spełnia wszystkie wymagane cele zakładu ubezpieczeń. Skuteczna stawka aktuarialna musi pokrywać straty i wydatki oraz generować zysk. Ale firmy ubezpieczeniowe muszą również oferować konkurencyjne składki za dane ubezpieczenie. Ponadto w stanach obowiązują przepisy regulujące wysokość opłat pobieranych przez firmy ubezpieczeniowe, w związku z czym w procesie ustalania stawek brane są pod uwagę zarówno naciski biznesowe, jak i regulacyjne.

Głównym elementem procesu ustalania stawek jest rozważenie każdego czynnika, który może wpłynąć na przyszłe straty i ustalenie struktury cenowej składki, która oferuje niższe składki grupom niskiego ryzyka i wyższe składki grupom wysokiego ryzyka. Oferując niższe składki grupom o niskim ryzyku, firma ubezpieczeniowa może przyciągnąć te osoby do zakupu polis ubezpieczeniowych, obniżając własne straty i wydatki, jednocześnie zwiększając straty i wydatki konkurencyjnych firm ubezpieczeniowych (które muszą wtedy konkurować o interesy z wyższymi pule ryzyka osób). Firmy ubezpieczeniowe wydają pieniądze na badania aktuarialne, aby mieć pewność, że rozważają każdy czynnik, który może wiarygodnie przewidzieć przyszłe straty.

Aktuariusze koncentrują się na wykonywaniu analiz statystycznych przeszłych strat w oparciu o określone zmienne ubezpieczonego. Do ustalania składek wykorzystywane są zmienne, które dają najlepsze prognozy. Jednak w niektórych przypadkach analiza historyczna nie dostarcza wystarczającego uzasadnienia statystycznego do ustalenia stawki, na przykład w przypadku ubezpieczenia od trzęsienia ziemi. W takich przypadkach czasami stosuje się modelowanie katastroficzne, ale z mniejszym powodzeniem.