Jakie są główne wady stosowania średnich kroczących (MA)?

Średnie kroczące działają jako podstawowy element składowy wielu wskaźników technicznych i są koncepcyjnie krytyczne dla wielu koncepcji handlowych. Jednak żadne narzędzie nie jest pozbawione wad, a potencjalne aktywa inwestycyjne mogą przekształcić się w zobowiązania, jeśli zostaną niewłaściwie wykorzystane, ponieważ inwestorzy nie doceniają ich ograniczeń. Wady analizy średniej ruchomej koncentrują się wokół jej prostoty i subiektywnej elastyczności.

Chociaż istnieją inne rodzaje średnich kroczących, takie jak wykładnicze średnie kroczące (EMA), które pomagają zmniejszyć opóźnienia w danych, średnie kroczące z konieczności przypisują znaczenie przeszłym wartościom, które mogą, ale nie muszą być istotne w teraźniejszości lub w przyszłości. Prosta średnia ruchoma przypisuje dokładnie taką samą wagę 10 okresom handlowym aktywności w przeszłości, jak aktywność handlowa, która miała miejsce wczoraj; nie jest w stanie uchwycić zmian w podstawach przedsiębiorstwa lub w całej gospodarce. Inwestorzy muszą być poinformowani i świadomi wszystkich głównych zmiennych podczas inwestowania, a nie tylko wartości uzyskanych z prostych wzorów technicznych.

Statystycy stworzyli średnie kroczące, aby zakwalifikować dane szeregów czasowych i wskazać trendy. Długość tych szeregów czasowych i interpretacja tych trendów są wysoce subiektywne. Niektóre narzędzia stosują 14-dniowe średnie kroczące, podczas gdy inne mogą używać średnich kroczących 50-minutowych lub sześciomiesięcznych. Nawet jeśli zrozumiemy, że krótsze średnie kroczące są bardziej zmienne, bardzo trudno jest zdecydować, jakie ramy czasowe zastosować.

Podobnie, interakcja między akcją cenową a linią średniej ruchomej musi być poprawnie zinterpretowana, ponieważ sama średnia ruchoma nie mówi traderom, co jest uważane za znaczące odchylenie lub korelację. Ceny są generowane przez presję podaży i popytu wywieraną przez kupujących i sprzedających.

Ze względu na swoją prostotę i subiektywną elastyczność średnie kroczące mają charakter informacyjny, ale nigdy nie są deklaratywne.