Najlepsze wskaźniki do wykorzystania z RSI
Względny wskaźnik siły ( RSI ) jest technicznym wskaźnikiem dynamiki, który porównuje ostatnie zyski cenowe z ostatnimi spadkami cen. Jest stosowany głównie przez handlowców i analityków do wskazywania możliwych warunków wykupienia lub wyprzedania na rynku. Jednak wykupione i wyprzedane aktywa niekoniecznie odwracają się od razu. Oznacza to, że przed podjęciem działań na RSI korzystne jest uzyskanie potwierdzenia z innego sygnału handlowego.
Kluczowe wnioski
- MACD może potwierdzić, że naprawdę nadszedł czas, aby kupić lub sprzedać, gdy RSI wskazuje, że papier wartościowy jest wyprzedany lub wykupiony.
- Ruchome średnie zwrotnice mogą również pomóc użytkownikom RSI w określeniu odpowiedniego czasu na dokonanie transakcji.
- Wygładzony RSI stosuje procedurę średniej ruchomej do samego RSI, dzięki czemu wskaźnik jest mniej drgający i prowadzi do mniejszej liczby fałszywych alarmów.
- Długoterminowe RSI wykorzystuje RSI w dłuższej skali czasowej, takiej jak tygodnie lub miesiące, w celu zidentyfikowania większego trendu i zapewnienia, że krótkoterminowe transakcje RSI idą w dobrym kierunku.
- RSI może również pomóc w identyfikacji trendów wzrostowych i spadkowych do wykorzystania w systemie punktów zwrotnych Jessiego Livermore’a.
Jak działa RSI?
Odczyty RSI mieszczą się w zakresie od zera do 100, przy czym odczyty powyżej 70 są ogólnie interpretowane jako wskazujące na warunki wykupienia, a odczyty poniżej 30 wskazują na warunki wyprzedaży. Ponieważ RSI mierzy wielkość ostatnich ruchów cen, jest podatny na generowanie fałszywych sygnałów po nagłych, znacznych zmianach cen.
Ogólnie rzecz biorąc, wraz ze wzrostem ceny aktywów wzrośnie również wskaźnik RSI, ponieważ średnie zyski przewyższą średnie straty. Kiedy cena aktywów spada, straty zazwyczaj przewyższają zyski, powodując spadek wskaźnika.
Obliczanie RSI jest zwykle bardzo czasochłonne. Jednak RSI jest na tyle popularne, że tworzenie wykresów witryn internetowych i programów często wykonuje wszystkie obliczenia matematyczne i tworzy łatwe do interpretacji wykresy.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Jednym ze wskaźników technicznych, który można stosować w połączeniu z RSI i który pomaga potwierdzić ważność wskazań RSI, jest inny szeroko stosowany wskaźnik momentum, czyli dywergencja średniej ruchomej konwergencji ( MACD ). Wskaźnik ten oblicza momentum inaczej niż RSI, porównując względne pozycje krótko- i długoterminowej średniej ruchomej.
Traderzy przede wszystkim monitorują MACD pod kątem oznak odchodzenia od ceny. Podczas gdy cena może nadal rosnąć, a RSI utrzymuje odczyty wykupienia od dłuższego czasu, MACD pokazuje dywergencję, zaczynając spadać, gdy cena nadal rośnie. Stanowi to dodatkową wskazówkę potwierdzającą, że rynek może osiągać poziom, na którym jest nadmiernie rozciągnięty, a zatem prawdopodobnie wkrótce się cofnie.
MACD i RSI są z założenia sprzeczne. Są sprzeczne z popularną opinią, sygnalizując, aby kupić, gdy jest dużo sprzedaży i sygnalizując, że należy sprzedać, gdy jest znaczny zakup. Kiedy obie strony wskazują na kupno, wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo, że papier wartościowy zostanie rzeczywiście wyprzedany. Podobnie, zabezpieczenie jest prawdopodobnie wykupione i spada, gdy zarówno RSI, jak i MACD generują sygnały sprzedaży.
Ruchome średnie zwrotnice
Średnie ruchome zwrotnice mogą być również wykorzystane do potwierdzenia wskazań RSI, że rynek jest wykupiony lub wyprzedany. RSI jest często używany w celu uzyskania wczesnych oznak możliwych zmian trendu. Dlatego może pomóc dodanie wykładniczych średnich kroczących ( EMA ), które szybciej reagują na ostatnie zmiany cen. Względnie krótkoterminowe zwrotnice średniej ruchomej, takie jak przecięcie 5 EMA przez 10 EMA, najlepiej nadają się do uzupełnienia RSI. Przejście 5 EMA od góry do poniżej 10 EMA potwierdza wskazania RSI dotyczące warunków wykupienia i możliwego odwrócenia trendu. I odwrotnie, zwrotnica w górę stanowi dodatkową wskazówkę, że rynek może być wyprzedany.
Wygładzone RSI
Możliwe jest również zastosowanie procesu EMA do samego RSI w celu uzyskania wygładzonego wskaźnika RSI. Wygładzony RSI jest znacznie mniej drgający niż wskaźnik RSI, co prowadzi do znacznie mniejszej liczby fałszywych alarmów i lepiej zdefiniowanych trendów. Z drugiej strony, wygładzanie RSI za pomocą EMA powoduje również, że RSI wolniej reaguje na rzeczywiste zmiany, ponieważ wszystkie EMA dodają zmienne z opóźnieniem.
Długoterminowe RSI
Chociaż traderzy generalnie używają RSI w mniejszych skalach czasowych, można go używać z tygodniami lub nawet miesiącami jako danymi wejściowymi zamiast dni, godzin lub minut. Używając dłuższej skali czasowej, możliwe jest dostosowanie transakcji krótkoterminowych do długoterminowych trendów. Jeśli miesięczny RSI jest nadal dość niski i rośnie, to dzienny sygnał kupna RSI ma większe szanse powodzenia. Podobnie, wysokie i spadające miesięczne RSI sugeruje, że dzienny znak kupna RSI jest prawdopodobnie fałszywie dodatni. Wreszcie, codzienny sygnał kupna RSI może oznaczać początek nowej hossy, jeśli miesięczny RSI jest bardzo niski i spada.
Punkty zwrotne Livermore
RSI można również łączyć z systemem punktów zwrotnych legendarnego tradera punktami obrotu. Wiele napisano na temat kluczowych punktów. Jednak podstawową ideą jest to, że jeśli papier wartościowy osiąga najniższy poziom, a następnie drugi niższy dołek, pierwszy dołek staje się punktem zwrotnym. Jeśli cena papieru wartościowego wzrośnie powyżej tego kluczowego punktu, trend spadkowy się skończył i być może nadszedł czas na zakup.
To, co sprawia wielu handlowcom kłopoty z systemem Livermore, to ustalenie, kiedy trend spadkowy zaszedł wystarczająco daleko, aby kluczowe punkty zadziałały. RSI, z czystym zakresem od zera do stu, ułatwia to. Kiedy RSI jest poniżej 30 i następuje zwrotny punkt zwrotny zwyżkowy, kupno z większym prawdopodobieństwem przyniesie zyski niż wtedy, gdy którykolwiek z tych sygnałów pojawia się sam.
Jak wiadomo Livermore bardziej lubił grać stroną niedźwiedzia, więc można odwrócić procedurę sprzedaży i zwarcia. Kiedy papier wartościowy osiąga maksimum, po którym następuje drugi wyższy maksimum, wówczas pierwszy szczyt staje się punktem zwrotnym w postaci negatywnego odwrócenia. Załóżmy, że cena papieru wartościowego spadnie poniżej tego punktu kluczowego, a RSI nadal przekracza 70. W takim przypadku prawdopodobnie jest czas na sprzedaż papieru wartościowego, a może na krótką sprzedaż. Co więcej, punkty kluczowe Livermore mogą być również używane z wygładzonym RSI dla lepiej zdefiniowanych trendów wzrostowych i spadkowych.