Definicja dystrybucji symetrycznej

Co to jest dystrybucja symetryczna?

Rozkład symetryczny występuje, gdy wartości zmiennych występują z regularnymi częstościami, a średnia, mediana i moda występują w tym samym punkcie. W formie wykresu symetryczny rozkład często pojawia się jako krzywa dzwonowa. Gdyby narysować linię przecinającą środek wykresu, pokazałaby ona dwie strony, które są lustrzanymi odbiciami. Dystrybucja symetryczna jest kluczową koncepcją w handlu technicznym, ponieważ zakłada się, że akcja cenowa aktywów pasuje do symetrycznej krzywej dystrybucji w czasie.

Co mówi dystrybucja symetryczna?

Dystrybucja symetryczna jest używana przez traderów do ustalenia obszaru wartości akcji, waluty lub towaru w określonym przedziale czasowym. Ten przedział czasowy może być w ciągu dnia, na przykład w odstępach 30-minutowych, lub może być długoterminowy z wykorzystaniem sesji, a nawet tygodni i miesięcy. Krzywa dzwonowa może zostać narysowana wokół punktów cenowych osiągniętych w tym okresie i oczekuje się, że większość akcji cenowej – około 68% punktów cenowych – będzie mieścić się w jednym odchyleniu standardowym środka krzywej. Krzywa jest stosowana do osi y (ceny), ponieważ jest to zmienna, podczas gdy czas w całym okresie jest po prostu liniowy. Zatem obszar w obrębie jednego odchylenia standardowego średniej jest obszarem wartości, w którym cena i rzeczywista wartość składnika aktywów są najbardziej dopasowane.

Jeśli akcja cenowa usuwa cenę aktywów z obszaru wartości, to sugeruje, że cena i wartość nie są wyrównane. Jeśli przekroczenie znajduje się na dole krzywej, uznaje się, że składnik aktywów jest niedowartościowany. Jeśli znajduje się na szczycie krzywej, wartość aktywów ma zostać przewartościowana. Zakłada się, że składnik aktywów powróci do średniej w czasie.

Przykład zastosowania dystrybucji symetrycznej

Rozkład symetryczny jest najczęściej używany do umieszczenia akcji cenowej w kontekście. Im dalej price action odchodzi od obszaru wartości o jedno odchylenie standardowe po każdej stronie średniej, tym większe jest prawdopodobieństwo, że rynek jest niedowartościowany lub zawyżony. Ta obserwacja zasugeruje potencjalne transakcje do zawarcia w oparciu o to, jak daleko akcja cenowa odeszła od średniej dla używanego okresu. Jednak w dłuższej perspektywie istnieje znacznie większe ryzyko przeoczenia faktycznych punktów wejścia i wyjścia.

Rozkład symetryczny a rozkład asymetryczny

Naprzeciwko symetrycznego rozkładu jest asymetryczny rozkład. Rozkład jest asymetryczny, jeśli nie jest symetryczny z zerową skośnością; innymi słowy, nie przekrzywia się. Rozkład asymetryczny jest skośny w lewo lub w prawo. Rozkład lewostronny, zwany rozkładem ujemnym, ma dłuższy lewy ogon. Rozkład prawoskośny lub dodatnio skośny rozkład ma dłuższy prawy ogon. Określenie, czy średnia jest dodatnia czy ujemna, jest ważne podczas analizy pochylenia zestawu danych, ponieważ wpływa to na analizę dystrybucji danych.

Skośność jest często ważnym elementem analizy tradera dotyczącej potencjalnego zwrotu z inwestycji. Symetryczny rozkład zwrotów jest równomiernie rozłożony wokół średniej. Asymetryczny rozkład z dodatnim prawym skosem wskazuje, że historyczne zwroty, które odbiegały od średniej, koncentrowały się głównie po lewej stronie krzywej dzwonowej. I odwrotnie, ujemne lewe pochylenie pokazuje historyczne zwroty odbiegające od średniej skoncentrowanej po prawej stronie krzywej.

Ograniczenia dystrybucji symetrycznej

Powszechnym zastrzeżeniem inwestycyjnym jest to, że dotychczasowe wyniki nie gwarantują przyszłych wyników; Jednak wyniki z przeszłości mogą zilustrować wzorce i dostarczyć wglądu traderom, którzy chcą podjąć decyzję dotyczącą pozycji. Rozkład symetryczny to ogólna praktyczna zasada, ale bez względu na używany okres, często będą występować okresy niesymetrycznego rozkładu w tej skali czasu. Oznacza to, że chociaż krzywa dzwonowa na ogół powróci do symetrii, mogą wystąpić okresy asymetrii, które ustanawiają nową średnią dla wyśrodkowania krzywej. Oznacza to, że handel oparty wyłącznie na obszarze wartości o symetrycznej dystrybucji może być ryzykowny, jeśli transakcje nie zostaną potwierdzone przez inne wskaźniki techniczne.