Scalping

Co to jest skalpowanie?

Scalping to strategia handlowa  nastawiona na czerpanie zysków z niewielkich zmian cen akcji. Traderzy, którzy wdrażają tę strategię, zawierają od 10 do kilkuset transakcji w ciągu jednego dnia, wierząc, że małe ruchy cen akcji są łatwiejsze do złapania niż duże; handlowcy, którzy wdrażają tę strategię, są znani jako scalperzy. Wiele małych zysków może łatwo przekształcić się w duże zyski, jeśli stosowana jest ścisła strategia wyjścia, aby zapobiec dużym stratom.

Podstawy skalpowania

Skalowanie wykorzystuje większe rozmiary pozycji w celu uzyskania mniejszych zysków w najkrótszym okresie utrzymywania. Odbywa się w ciągu dnia. Głównym celem jest kupno lub sprzedaż pewnej liczby akcji po cenie kupna lub sprzedaży, a następnie ich szybka sprzedaż kilka centów wyżej lub niżej z zyskiem. Czasy utrzymywania mogą wahać się od sekund do minut, aw niektórych przypadkach nawet do kilku godzin. Pozycja jest zamykana przed końcem całej sesji rynkowej, która może trwać do 20:00 czasu wschodniego.

Charakterystyka skalpowania

Skalowanie to czynność o szybkim tempie dla zwinnych traderów. Wymaga precyzyjnego wyczucia czasu i wykonania. Scalpery wykorzystują siłę nabywczą handlu dziennego wynoszącą od czterech do jednego depozytu zabezpieczającego, aby zmaksymalizować zyski przy największej liczbie akcji w najkrótszym czasie utrzymywania. Wymaga to skupienia się na mniejszych wykresach interwałów czasowych, takich jak jednominutowe i pięciominutowe wykresy świecowe. Powszechnie stosuje się wskaźniki pędu, takie jak stochastyczny, dywergencja zbieżności średniej ruchomej (MACD) i wskaźnik siły względnej (RSI). Wskaźniki wykresu cen, takie jak średnie kroczące, wstęgi Bollingera i punkty obrotu, są używane jako punkty odniesienia dla poziomów wsparcia cenowego i oporu.

Skalowanie wymaga, aby kapitał na koncie był większy niż minimum 25 000 USD, aby uniknąć naruszenia zasady wzorca day trader (PDT). Depozyt zabezpieczający jest wymagany do zawierania transakcji krótkiej sprzedaży.

Scalpery kupują tanio i sprzedają drogo, kupują drogo i sprzedają drożej lub sprzedają krótko, a pokrywają niskie lub krótkie dołki i pokrywają niższe. Zwykle wykorzystują poziom 2 i czas okien sprzedaży do kierowania zamówień do najbardziej płynnych animatorów rynku i ECN w celu szybkiej realizacji. Wykonywanie w stylu „wskaż i kliknij” przez okno Poziomu 2 lub zaprogramowane skróty klawiaturowe to najszybsze metody na najszybsze wypełnienie zleceń. Skalowanie opiera się wyłącznie na analizie technicznej i krótkoterminowych wahaniach cen. Ze względu na szerokie wykorzystanie dźwigni, skalping jest uważany za styl handlu o wysokim ryzyku.

Niektóre z typowych błędów popełnianych przez scalperów to słaba realizacja, zła strategia, nieprzyjmowanie stop lossów, nadmierna dźwignia finansowa, późne wejścia, późne wyjścia i overtrading. Scalping generuje wysokie prowizje ze względu na dużą liczbę transakcji. Struktura cenowa prowizji za akcję jest korzystna dla scalperów, szczególnie dla tych, którzy mają tendencję do skalowania mniejszych elementów na pozycjach i poza nimi.

Psychologia za skalpowaniem

Scalperzy muszą być zdyscyplinowani i bardzo ściśle trzymać się swojego schematu handlowego. Każda decyzja, którą należy podjąć, powinna być podjęta z pewnością. Ale scalperzy powinni być również bardzo elastyczni, ponieważ warunki rynkowe są bardzo płynne i jeśli transakcja nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami, będą musieli naprawić sytuację tak szybko, jak to możliwe, bez ponoszenia zbyt dużej straty.

Przykład skalpowania

Załóżmy, że trader stosuje skalpowanie, aby czerpać zyski ze zmian cen dla notowań akcji ABC za 10 USD. Trader kupi i sprzeda ogromną transzę akcji ABC, powiedzmy 50 000, i sprzeda je podczas dogodnych ruchów cen niewielkich ilości. Na przykład mogą zdecydować się na kupno i sprzedaż w krokach po 0,05 USD, osiągając niewielkie zyski, które sumują się pod koniec dnia, ponieważ dokonują zakupu i sprzedaży hurtowo.