Downtick Volume

Co to jest Downtick Volume?

Wolumen Downtick to liczba akcji danego papieru wartościowego, które zostały sprzedane po cenie niższej niż cena bezpośrednio poprzedzająca transakcję. Wolumen Downtick służy do wyrażenia aktywności na rynku.

Co mówi Ci Downtick Volume

Wolumen Downtick jest wskaźnikiem używanym przez analityków i handlowców do zrozumienia bieżących zmian ceny aktywów. Gdy transakcja ma miejsce po cenie wyższej niż poprzednia transakcja, jest to wzrost. Kiedy transakcja ma miejsce po niższej cenie niż poprzednia transakcja, oznacza to spadek cen. W związku z tym wolumen spadkowy to liczba akcji lub kontraktów, które zmieniają właściciela.

Wolumen Downtick można obliczyć łącznie w ciągu dnia. Lub można go obliczyć w odniesieniu do wielu akcji – w ten sposób wskazując, czy zainteresowanie sprzedażą jest powszechne w przypadku wielu akcji, czy też silna (lub słaba) sprzedaż jest ograniczona do konkretnego zasobu.

Można również przyjrzeć się wolumenowi (w dowolnym przedziale czasowym), aby ocenić, czy w tym okresie nastąpił wzrost lub spadek wolumenu. Jeśli cena spadnie w okresie, przy większym niż wcześniej wolumenie, oznacza to, że nastąpił wzrost siły sprzedaży. Jeśli spadek ceny nastąpi przy wolumenie niższym od średniego, oznacza to, że sprzedaż może nie być silna, ale niestety ceny mogą nadal spadać nawet przy małej ilości.

Wolumen Downtick jako wskaźnik rynkowy

Powszechnym wskaźnikiem porównującym ceny akcji ze wzrostem i spadkiem jest indeks Tick. Wskaźnik tworzy stosunek liczby akcji na NYSE, które odnotowują wzrosty w stosunku do trendów spadkowych.

Stosunek jest uważany za skrajny, gdy przekracza lub +1 000 lub –1 000. Jeśli tik osiągnie –1 000, uważaj na odwrócenie. Doszło do wielu transakcji sprzedaży, które wkrótce mogą się wyczerpać. Inwestorzy krótkoterminowi będą obserwować swoje wykresy pod kątem potencjalnego zwrotu w górę. To powiedziawszy, nie ma gwarancji, że cena wkrótce się zmieni ani na jak długo.

Traderzy mogą również obserwować rozpoczęcie spadków. Za każdym razem, gdy indeks Tick Index zaczyna spadać, oznacza to, że coraz więcej akcji zaczyna wykazywać spadki (sprzedaż). Można to wykorzystać jako krótkoterminowy wskaźnik do wyjścia z długich pozycji lub otwarcia pozycji krótkich.

Indeks Tick jest jednym z przykładów tego, jak spadki można włączyć do strategii handlowej. Arms Index (TRIN) jest bardzo podobna i wygląda na ile zapasów naprzód w porównaniu spada, a na ile objętości. Ponieważ wskaźnik ten obejmuje wolumen, jest często używany w połączeniu z indeksem tick.

Różnica między Downtickiem a Kleszczem

Spadek ma miejsce, gdy transakcja ma miejsce po cenie niższej niż cena poprzedniej transakcji. Kleszcz jest najmniejszy ruch, że cena może dokonać w dowolnym kierunku. Jednak spowolnienie nie ogranicza się tylko do przesunięcia jednego ticka. Transakcje mogą być daleko od siebie, reprezentując wiele tików ruchu.

Przykład wykorzystania wolumenu Downtick

Poniższy wykres przedstawia 1-minutowy wykres Facebooka ( FB ). Nie pokazuje danych tikowych, ponieważ większość traderów używa ram czasowych wynoszących jedną minutę lub więcej do analizy wykresów, w przeciwieństwie do patrzenia na każdą pojedynczą transakcję.

Wykres pokazuje ogólny trend spadkowy, ale patrząc na cenę i wolumen, trader może zauważyć poziom intensywności sprzedaży. Biorąc pod uwagę, że ogólny ruch cen był w dół, wolumen ma tendencję do wzrostu, gdy cena się wyprzedaje. Ten wzór powtarzał się kilka razy w ciągu dnia. To niekoniecznie zapewnia sygnały handlowe samo w sobie, ale może pomóc traderowi potwierdzić sygnały handlowe w oparciu o inne strategie i zwrócić uwagę na ogólną bessę dnia.

Ograniczenia dotyczące korzystania z wolumenów Downtick i Uptick Volume

Spadek i wzrost wolumenu to bardzo krótkoterminowa miara siły ruchu cen. Pokazuje, co dzieje się z każdą transakcją, i dlatego może być dość błędnym wskaźnikiem.

Informacje są historyczne. Informuje nas, że doszło do transakcji lub łącznie pokazuje nam, co się stało, ale jeśli w danych nie zostaną znalezione bardzo specyficzne wzorce, posiadanie tych informacji niekoniecznie musi prowadzić do ustalenia, kiedy jest dobry moment na kupno lub sprzedaż. Jak w przypadku każdego wskaźnika, opłacalne wykorzystanie zależy od przedsiębiorcy.

Wolumen Downtick najlepiej stosować w połączeniu z innymi formami analizy technicznej. Na przykład, jeśli cena znajduje się w trendzie spadkowym, wolumen spadkowy oraz Tick Index i Arms Index mogą być pomocne w trzymaniu się krótkiej transakcji, dopóki nie pojawią się dowody na to, że akcje lub giełda jako całość traci impet w kierunku spadków.. Ponieważ akcja cenowa i te wskaźniki zaczynają dawać pozytywne znaki, potwierdzając się nawzajem, dobrym pomysłem może być zajęcie długiej pozycji.