Punktacja kredytowa
Co to jest punktacja kredytowa?
Credit scoring to analiza statystyczna przeprowadzana przez pożyczkodawców i instytucje finansowe w celu określenia zdolności kredytowej osoby lub małej firmy prowadzonej przez właściciela. Punktacja kredytowa jest wykorzystywana przez pożyczkodawców, aby pomóc w podjęciu decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia kredytu. Ocena kredytowa może mieć wpływ na wiele transakcji finansowych, w tym na kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, karty kredytowe i pożyczki prywatne.
Kluczowe wnioski
- Oceny zdolności kredytowej określają zdolność osoby do pożyczania pieniędzy na kredyty hipoteczne, pożyczki samochodowe, a nawet prywatne pożyczki na studia.
- VantageScore i FICO to popularne modele oceny zdolności kredytowej.
- Pożyczkodawcy stosują scoring kredytowy w wycenie opartej na ryzyku, w której warunki pożyczki, w tym stopa procentowa, oferowane pożyczkobiorcom opierają się na prawdopodobieństwie spłaty.
- Ratingi kredytowe dotyczą przedsiębiorstw i rządów, a punktacja kredytowa dotyczy osób fizycznych i małych firm prowadzonych przez właścicieli.
Jak działa punktacja kredytowa
Modele oceny zdolności kredytowej mogą się nieznacznie różnić pod względem oceny zdolności kredytowej. System oceny kredytowej Fair Isaac Corporation, znany jako FICO score, jest najczęściej stosowanym systemem oceny zdolności kredytowej w branży finansowej, z którego korzysta ponad 90% największych pożyczkodawców. Jednak innym popularnym modelem oceny zdolności kredytowej jest VantageScore, który został stworzony przeztrzy najlepsze agencje informacji kredytowej: TransUnion, Experian i Equifax.
Ocena kredytowa osoby to liczba od 300 do 850, przy czym 850 to najwyższy możliwy wynik. Punkty kredytowe dla małych firm, takich jak FICO SBSS, wahają się od zera do 300.4
Na ocenę zdolności kredytowej danej osoby wpływa pięć kategorii:
- Historia płatności (35%)
- Kwoty należne (30%)
- Długość historii kredytowej (15%)
- Nowy kredyt (10%)
- Miks kredytów (10%)
Ocena kredytowa małej firmy opiera się na informacjach zawartych w jej raporcie kredytowym, w tym:
- Informacje o firmie (w tym liczba pracowników, sprzedaż, własność i spółki zależne)
- Historyczne dane biznesowe
- Szczegóły rejestracji firmy
- Podsumowanie działalności rządu
- Biznesowe dane operacyjne
- Klasyfikacja branżowa i dane
- Zgłoszenia publiczne (zastawy, orzeczenia i zgłoszenia do UKC)
- Historia płatności i inkaso
- Liczba kont raportowanych i szczegóły
Pożyczkodawcy stosują scoring kredytowy w wycenie opartej na ryzyku, w której warunki pożyczki, w tym stopa procentowa, oferowane pożyczkobiorcom opierają się na prawdopodobieństwie spłaty. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa ocena kredytowa, tym lepsza stopa oferowana przez instytucję finansową.
Im wyższa ocena kredytowa, tym lepsze będzie Twoje oprocentowanie.
Ocena zdolności kredytowej a zdolność kredytowa
Podobnej koncepcji,ratingu kredytowego, nie należy mylić z oceną zdolności kredytowej. Ratingi kredytowe mają zastosowanie do przedsiębiorstw, państw, podmiotów podrzędnych i papierów wartościowych tych podmiotów, a także papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami i są klasyfikowane w skali literowej. Modele oceny zdolności kredytowej tworzą obraz relacji jednostki z kredytem, a wyniki będą się różnić (choć zwykle nie zmieniają się drastycznie) w trzech głównych biurach kredytowych. Rating kredytowy określa zarówno stopę procentową spłaty, jak i to, czy pożyczkobiorca zostanie zatwierdzony do zaciągnięcia pożyczki lub emisji długu.9
Ograniczenia oceny zdolności kredytowej
Chociaż scoring kredytowy klasyfikuje ryzyko kredytowe kredytobiorcy, nie zapewnia oszacowania prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez kredytobiorcę, a jedynie ocenia stopień ryzyka kredytobiorcy od największego do najniższego. W związku z tym punktacja kredytowa cierpi z powodu niemożności określenia, czy pożyczkobiorca A jest dwukrotnie bardziej ryzykowny niż pożyczkobiorca B.
Innym interesującym ograniczeniem w scoringu kredytowym jest brak możliwości wyraźnego uwzględnienia bieżących warunków gospodarczych. Jeśli na przykład kredytobiorca A ma ocenę kredytową 800, a gospodarka wchodzi w recesję, ocena kredytowa kredytobiorcy A nie uległaby zmianie, chyba że zachowanie lub sytuacja finansowa pożyczkobiorcy A uległyby zmianie.
Jednak FICO podjęło próbę rozwiązania tej wady, wprowadzając Indeks odporności FICO w kwietniu 2020 r. Według Experian „ma on na celu ocenę konsumentów pod względem ich odporności lub wrażliwości na spowolnienie gospodarcze i zapewnia wgląd w to, którzy konsumenci są bardziej skłonni niewywiązanie się z zobowiązań w okresach napięć ekonomicznych. Może być używany przez pożyczkodawców jako kolejny wkład w decyzje kredytowe i strategie dotyczące kont w całym cyklu kredytowym i może być dostarczony wraz z plikiem kredytowym wraz z wynikiem FICO ”.
Do oceny prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania stosuje się bardziej zaawansowane metody modelowania ryzyka kredytowego, w tym modele strukturalne i modele o zredukowanej formie. Postępy technologiczne, takie jak uczenie maszynowe i inne przyjazne dla analityki języki komputerowe, wciąż udoskonalają naukowo dokładność modelowania ryzyka kredytowego.