Sezonowe trendy na rynku Forex

Handlowcy na rynku walutowym dokonują jednej z dwóch opcji: za dolarem lub przeciw dolarowi. Jako składnik ponad 85% wszystkich transakcji walutowych, dolar amerykański od dawna jest głównym motorem wahań kursów wymiany. Większość traderów analizuje przyszły kierunek kursu dolara za pomocą analizy fundamentalnej lub technicznej lub kombinacji obu.

Jednak pora roku może również odgrywać rolę w zachowaniu dolara amerykańskiego w stosunku do różnych walut. Analiza techniczna analizuje przeszłą aktywność cenową za pomocą wskaźników. Istnieje wiele wskaźników technicznych, które pomagają analitykom w różnym rozważaniu ceny.

Filtrowanie szumów

Jasnym sposobem analizy zachowań cenowych w przeszłości jest zbadanie samej aktywności cenowej bez szumu wskaźników. Kiedy bada się tylko cenę, często pojawiają się wzorce sezonowości. Sezonowość to przewidywalna zmiana, która powtarza się co roku w tym samym okresie. Nie ma gwarancji, że historyczne wzorce się powtórzą, ale ilekroć wzór jest powtarzany przez 80% do 90% czasu, staje się on statystycznie istotny – i to jest cenna informacja dla traderów. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego sezonowość jest ważną koncepcją na rynku forex i dlaczego nie należy jej ignorować.

Lipiec: miesiąc pozytywny dla USD / JPY

Jednym z najsilniejszych przykładów sezonowości jest USD / JPY pokazany na rysunku 1 poniżej. W 68% próbek USD / JPY zakończył lipiec wyżej niż początek. Trudno jest wskazać dokładny powód, dla którego USD / JPY ma tendencję do zachowywania się w ten sposób w październiku, ale ten przypadek sezonowości jest silny i warto o tym pamiętać w przypadku krótkich transakcji na USD / JPY w październiku. Występowanie sezonowości może zachęcić traderów do zajmowania mniejszej niż zwykle krótkiej pozycji lub do unikania długoterminowych krótkich transakcji USD / JPY w tym okresie.

Ryc.1

Sierpień: Zyski USD / JPY osiągnięte w lipcu są często kasowane 

Istnieje również silny przypadek sezonowości w USD / JPY w sierpniu. Jak widać na wykresie 1 poniżej, znaczna część zysków uzyskanych w lipcu została usunięta w sierpniu. W rzeczywistości spojrzenie na inne krzyże z jenem szybko ujawnia, że ​​w roku kalendarzowym sierpień jest zazwyczaj najsilniejszym miesiącem dla jena japońskiego we wszystkich kategoriach. Innymi słowy, inne waluty, takie jak dolar amerykański, euro i funt brytyjski, mają w sierpniu silną tendencję spadkową w stosunku do jena.

Maj: miesiąc ujemny dla USD / CAD

W przypadku USD / CAD najsilniejszy przypadek sezonowości występuje w październiku i listopadzie.

Rysunek 2

Implikacje dla handlowców

Jako handlowcy istnieje wiele sposobów, w jakie możesz zastosować wiedzę o sezonowości, aby ulepszyć swój handel. Na przykład, jeśli handlujesz GBP / USD we wrześniu, jako inwestor długoterminowy możesz szukać okazji, korzystając z podstaw lub technik, aby kupić GBP / USD lub podążać w kierunku trendu sezonowego. Jako inwestor krótkoterminowy możesz skrócić okres utrzymywania, jeśli podejmujesz transakcję, która jest sprzeczna z trendem sezonowym lub, podobnie jak inwestorzy długoterminowi, możesz skupić się przede wszystkim na wyszukiwaniu długich transakcji GBP / USD. Chociaż wzorce sezonowe nie powielają się w 100% przypadków, podążanie za sezonowością, a nie zanikanie, może poprawić Twoją zdolność do znajdowania transakcji o wysokim prawdopodobieństwie.

Wniosek

Chociaż przypadki sezonowości na rynku forex są rzadkie, ich świadomość może pomóc inwestorom w lepszym zorientowaniu się w perspektywach ich transakcji walutowych. Sezonowe wzorce nie zawsze będą się powtarzać, jak sugerują dane, ale świadomość trendów może pomóc inwestorom na rynku Forex zrozumieć, gdzie leżą prawdopodobieństwa. Jeśli w danym miesiącu występuje silny przypadek sezonowości, może to pomóc w poparciu pomysłu na handel lub stanowić powód, aby go uniknąć.