Zalety potrójnej średniej wykładniczej (TRIX)
Wieloletni czytelnicy magazynu Technical Analysis of Stocks and Commodities mogą pamiętać, że to Jack Hutson, redaktor magazynu, jako pierwszy wprowadził TRIX do społeczności technicznej.
Co to jest TRIX?
Wskaźnik potrójnej średniej wykładniczej (TRIX) to oscylator używany do identyfikacji rynków wyprzedanych i wykupionych, a także może być używany jako wskaźnik dynamiki. Podobnie jak wiele oscylatorów, TRIX oscyluje wokół linii zerowej. Gdy jest używany jako oscylator, wartość dodatnia wskazuje na wykupiony rynek, podczas gdy wartość ujemna wskazuje na wyprzedany rynek. Kiedy TRIX jest używany jako wskaźnik pędu, wartość dodatnia sugeruje, że pęd rośnie, a wartość ujemna sugeruje, że pęd maleje. Wielu analityków uważa, że kiedy TRIX przekracza linię zerową, daje sygnał kupna, a kiedy zamyka się poniżej linii zerowej, daje sygnał sprzedaży. Ponadto rozbieżności między ceną a TRIX mogą wskazywać na istotne punkty zwrotne na rynku.
TRIX oblicza potrójną wykładniczą średnią kroczącą z logu wejścia ceny w okresie określonym przez wejście długości dla bieżącego słupka. Wartość bieżącego słupka jest odejmowana od wartości poprzedniego słupka. Zapobiega to uwzględnianiu przez wskaźnik cykli krótszych niż okres określony przez dane wejściowe dotyczące długości.
Zalety TRIX
Dwie główne zalety TRIX w porównaniu z innymi wskaźnikami podążającymi za trendami to doskonała filtracja szumu rynkowego i tendencja do bycia wskaźnikiem wyprzedzającym, a nie opóźniającym. Odfiltrowuje szum rynkowy za pomocą potrójnej wykładniczej średniej kalkulacji, eliminując w ten sposób drobne krótkoterminowe cykle, które wskazują na zmianę kierunku rynku. Ma zdolność przewodzenia rynkowi, ponieważ mierzy różnicę między „wygładzoną” wersją informacji o cenie każdego słupka. Gdy jest interpretowany jako wskaźnik wyprzedzający, TRIX najlepiej jest stosować w połączeniu z innym wskaźnikiem rynkowym – minimalizuje to fałszywe wskazania.
Interpretacja
Na tym wykresie Dow Jones Industrial Average, obejmującym wrzesień 2001 – wrzesień 2002, widać po strzałkach, że wskaźnik TRIX, od szczytu z marca 2002 do niskiego znaku wodnego z lipca 2002, spadał z poziomu plus 40,45 do minus 83,07. Ten przykład wyraźnie pokazuje, że nie ma żadnego opóźnienia między strojeniem DJIA na południe a wskaźnikiem TRIX po tej akcji cenowej. Widzieliśmy, że im krótsze ramy czasowe, tym dokładniejszy wskaźnik będzie sygnalizował ruch w badanej przez nas kwestii.
Korzystanie z dwóch średnich kroczących ma zaletę: obserwując, jak szybko średnia ruchoma krzyżuje się z wolną średnią kroczącą, przedsiębiorca może rozpoznać zmianę kierunku akcji cenowej. Używanie dwóch różnych przedziałów czasowych dla TRIX jest również doskonałą techniką pomiaru czasu.
Na powyższym wykresie indeksu S&P 500 z lat 2001–2002 pierwszym bardzo widocznym ruchem był spadek rynku po katastrofach 11 września. W trzecim tygodniu września doszło do kolejnego odreagowania, przy 15-dniowej średniej ruchomej. obracanie się szybciej niż 30-dniowa średnia krocząca. Należy jednak pamiętać, że potwierdzenie z 30-dniowego wskaźnika jest bardziej konserwatywne, więc zapewnia przeciętnemu inwestorowi kupując i trzymaj, że trend naprawdę się zmienił. Przyjrzyj się uważnie, jak dobrze zwroty 15-dniowej średniej kroczącej pokrywają się ze zwrotami akcji cenowej.
Na pomysł naruszenia linii trendu w cenie można spojrzeć z innego punktu widzenia. Martin Pring, znany technik i autor, zauważył w swoich pismach:
„Jeśli seria, taka jak wolno poruszający się 30-dniowy TRIX, zostanie wykupiona, ale nadal rośnie, wówczas naruszenie linii trendu w cenie prawie na pewno doprowadzi lub będzie odpowiadać szczytowi w TRIX. Dzieje się tak, ponieważ naruszenie linii trendu sygnalizuje przełom w trendzie wzrostowym pędu. Po penetracji nastąpi spadek lub tymczasowy ruch na boki. W obu przypadkach oznacza to, że dodatkowy impuls wzrostowy wymagany dla rozwijającego się TRIX nie jest już dostępny ”.
Jeśli przyjrzymy się bliżej niektórym innym wskaźnikom pędu, takim jak stochastics lub cena ROC, znaleźlibyśmy podobny wzór.
TRIX to jeden z najlepszych wskaźników zmiany trendu i dynamiki, jakie mamy w naszym codziennym arsenale.
Pamiętaj, że to twoje pieniądze – zainwestuj je mądrze.